Анализ торговли EURUSD одновременно buy/sell и профитом 30 пунктов

Продолжительность торговой сессии на рынке Форекс является одним из определяющих факторов, влияющих на финансовый результат сделки. Волатильность рынка, наличие или отсутствие тренда, психологическая подготовка трейдера и другие объективные и субъективные причины по-разному влияют на жизненный цикл торгового ордера. В большинстве случаев начинающие трейдеры принимают решение о входе в рынок и выход из него интуитивно, а более опытные используют для этих целей разнообразные индикаторы и стратегии Форекс, сущность которых не до конца понимают. Естественно, что такой подход не может быть оптимальным и зачастую приводит к финансовым издержкам.

В статье рассматривается методика объективного анализа поведения торговых сделок, базирующаяся на использовании архива котировок валютных пар. Она позволяет рационально построить торговую стратегию, не зависимо от локальных флюктуаций и глобального тренда котировок. За основу взяты усредненные статистические показатели, поддающиеся математической формализации. Результаты могут быть использованы для ручной торговли или создания торгового советника.
Для исследования были взяты котировки дневного тайм фрейма, поскольку они больше всего пригодны для технического анализа и наиболее востребованы среди начинающих и профессиональных трейдеров.

Сущность методики заключается в следующем

Предполагается, что в начале каждого торгового дня открывается два рыночных ордера на покупку и продажу одной и той же валютной пары. Далее определяется день закрытия сделки по выполнению условия, что цена изменилась на величину запланированной прибыли в пунктах. При этом также учитывался размер спреда.

На рисунке 1 представлены графики зависимости относительного количества успешно закрытых ордеров на покупку BUY (синий цвет) и на продажу SELL (красный цвет) в 2018 году для валютной пары EURUSD в зависимости от продолжительности торговой сессии и планируемой прибыли в 30 пунктов. Размер спреда составлял 2 пункта. Общее количество открытых ордеров соответствовало числу торговых дней в 2018 году. Использовался реальный архив котировок с рабочего клиентского места MetaTrader 4 одного из популярных Форекс брокеров. В качестве системы обработки баз данных использовалась СУБД FoxPro 2.6.

Закрытие ордеров на покупку (синий цвет) и на продажу (красный цвет) EURUSD профит 30 пунктов

Полученный результат показывает, что половина рыночных ордеров на покупку и продажу при профите в 30 пунктов успешно закрываются в течение одного торгового дня, а по истечении 10 дней остается всего 10-15 процентов открытых позиций. При этом следует помнить, что речь идет не о конкретном торговом дне, а о статистической выборке. В определенные дни на площадке Форекс в зависимости от тренда могут закрываться только ордера на покупку или на продажу, а при спокойном рынке обе позиции в один день. Большой процент успешного закрытия ордеров обусловлен волатильностью рынка, не зависимо от направления глобального тренда.

Распределение длительности открытой сделки для каждого торгового дня в случае ордеров на продажу и покупку представлены на рисунках 2 и 3. Динамика котировок пары за 2018 год изображена на рисунке 4 в виде графика с японских свечей и недельным тайм фреймом.

Распределение длительности открытой сделки EURUSD для каждого торгового дня в случае ордеров на покупку

Распределение длительности открытой сделки EURUSD для каждого торгового дня в случае ордеров на продажу

Динамика котировок пары EURUSD за 2018

Сопоставление графиков 2,3 с 4 может служить наглядным пособием для выработки стратегии торговли по свечным фигурам. Можно оценить насколько точно соответствуют истине трендовые и разворотные модели, описанные в литературе по Форекс, а также выработать собственный подход, учитывающий поведенческую специфику конкретного Интернет брокера.

Рисунки 5 и 6 показывают, как зависят статистические инварианты от размера профита для продажи и покупки валютной пары EURUSD 10, 30, 50, 100 и 200 пунктов соответственно.

Статистические инварианты от размера профита для покупки валютной пары EURUSD

Статистические инварианты от размера профита для продажи валютной пары EURUSD

Заключение

Рассмотренная методика может успешно применяться для ручной и автоматической торговли, однако должна быть доработана на предмет поведения с ордерами, не закрытыми в планируемый период. Один неудачный ордер может перекрыть успех нескольких торговых дней. Это, как правило, касается торговли на рынке с не большим профитом. Анализ и оптимизация торговой стратегии для советника может выполняться по аналогичной методике. Тестовая прогонка на клиентском программном обеспечении MetaTrader 4 дополнит результат имитацией реальной торговли.


Обучение и курсы Форекс


Сервис ПАММ-счетов